Le trading haute fréquence est une technique de négociation mettant à l’œuvre des programmes qui exécutent des ordres en un laps de temps très court.
C’est quoi le trading haute fréquence ?
Le trading haute fréquence (THF) est une plateforme de négociation automatisée utilisée par les grandes banques d’investissement, les fonds spéculatifs et les investisseurs institutionnels. Il utilise des ordinateurs puissants pour traiter un grand nombre de commandes sur les marchés financiers à des vitesses extrêmement élevées. Ces plateformes de négociation à haute fréquence permettent aux traders d’exécuter des millions d’ordres et de balayer plusieurs marchés et la bourse en quelques secondes. Cela donne aux institutions qui utilisent ces plateformes un avantage sur le marché libre en termes de liquidité.
Le trading haute fréquence se sert d’algorithmes sophistiqués dans le but d’analyser différents marchés financiers de la bourse et exécuter les ordres en tenant compte des conditions du marché. En général, les traders dont la vitesse d’exécution est plus élevée sont plus rentables que ceux dont la vitesse d’exécution est plus faible. Outre la grande vitesse des ordres, le trading à haute fréquence dispose de ratios et de taux de rotation d’ordres élevés. Ces données d’algorithmes, ont, depuis des années, permis à plusieurs traders en France et en Europe, de faire de petits gains.
Comment fonctionne le trading haute fréquence ?
Les systèmes THF sont très populaires sur le marché boursier. Ils sont également appliqués dans une large mesure à d’autres actifs tels que les options, les obligations, les produits dérivés et les matières premières. La durée des opérations mises en place par les THF peut être très courte. L’objectif de ces algorithmes est de réaliser des bénéfices sur des marges très faibles, mais pour un très grand nombre de transactions. Ce n’est que de cette manière que ces systèmes peuvent être rentables.
En général, ces systèmes transmettent un grand nombre d’ordres au marché de la bourse, mais seul un très faible pourcentage d’entre eux est effectivement exécuté. L’algorithme reste alors en position pendant un temps très court, voire quelques millionièmes de seconde. À la fin de la journée, toutes les positions sont toujours fermées avec le THF.
Pourquoi choisir le trading à haute fréquence ?
Ne pensez pas que parce qu’il ne convient pas pour générer des profits réels sur des transactions individuelles, le trading à haute fréquence est inutile, loin de là. Le principal avantage des techniques de trading à haute fréquence est que les traders peuvent investir en utilisant le scalping. Avec les techniques de scalping, vous pouvez même gagner de l’argent à partir de mouvements de prix très faibles. Vous pouvez obtenir de nombreux petits gains pour de nombreuses transactions, ce qui signifie des profits intéressants. C’est l’équation qui se cache derrière le trading à haute fréquence.
Risques liés au trading à haute fréquence
Il ne faut pas se voiler la face, le trading à haute fréquence comporte aussi des risques. La vraie question est de savoir quels types de risques vous courez et comment vous pouvez les limiter. Le principal risque du trading à haute fréquence est qu’en raison du nombre élevé de demandes, la structure qui maintient tout cela peut s’arrêter ou ne pas fonctionner du tout.
Un autre problème du THF vient du fait que ce type de trading est entièrement basé sur des systèmes automatisés qui fonctionnent selon des règles prédéfinies. S’il y a des criticités, elles peuvent déclencher des problèmes bien plus complexes. Par exemple, il n’est pas rare que les algorithmes de négociation automatisée provoquent une explosion des ordres de vente et donc un effondrement des actifs de référence en quelques instants. C’est un autre aspect à prendre en compte. Le fait que le trading à haute fréquence comporte des risques ne signifie pas qu’il s’agit d’une escroquerie. Chaque trader doit évaluer les risques et les avantages de cette technique avant de vous jeter à l’eau.
